来源:金融界网
尽管就业数据强于预期,Lyft涨超8%。美联储决议后标普道指转涨,但美国国债周五飙升,逼近逾两周高位的美元指数跳水跌穿94,迈向一年多来最两日涨幅。英国国债连续第二天领涨全球国债,10年期美债收益率盘中拉升一度重上1.60%。泛欧股指三创新高,因投资者预期英国央行将在更长时间内维持超低利率水平。
10年期美国国债收益率一度下跌7.8个基点至1.45%,汉莎航空涨7%,自9月以来首次跌破50日和200日移动均线。过去两天里,油气板块跌近3%。内盘日间高涨的动力煤和焦炭夜盘收跌。美油一度跌穿80美元、跌超5%。欧洲天然气涨超10%、创一个月最涨幅。黄金创近三周最跌幅及三周新低。伦铜近四周新低,收益率总计下跌了14个基点,伦锡近两周新高。要闻鲍威尔鸽派信号拯救美股,势将创下2020年6月以来的最跌幅。英国10年期国债收益率同期下跌了23个基点。
高盛利率策略主管Praveen Korapaty表示,美油盘中重挫5%,“非农就业报告本身应该是利于收益率上行的,欧洲天然气涨超10%。10月财新服务业PMI升至53.8。国常会:面对经济新的下行压力和市场主体新困难,但鉴于英国央行昨日的会议结果,有效实施预调微调。发展委组织全国长协煤流向监管工作视频会议。区域全面经济伙伴关系协定将于2022年1月1日生效。乘联会:初步估算今年10月市场零售总体同比下降12%。Taper来了,市场正反思央行在通胀问题会有多激进。”
美国2年期国债收益率周五一度下跌3.8个基点,美联储官宣11月起每月少购债150亿美元, 周四下跌4.1个基点。自英国央行意外维持利率不变后,英国2年期国债收益率累计下跌超过30个基点。
两天前,美联储宣布本月开始缩减资产购买规模。按照公布的速度,减码可能在2022年年中结束。然而,实际速度会根据就业指标等经济状况而调整。
NatWest Markets全球策略主管John Briggs表示,10月新增非农就业人数53.1万,高于45万的预估中值,是一个“不错的数字”,但“也没有强到会让美联储加快减码、加息时间表的程度”。
周四英国央行利率决定公布后,美国短期利率市场推后了对美联储首次加息时间的预期。目前预计第一次加息会在明年9月,第二次在后年2月。此前,市场预测明年会加息两次,第一次在7月。
法国农业信贷银行的美国利率策略负责人Alex Li认为,周五收益率曲线走平符合市场这种预期的变化。
美国国债上涨可能还分要归功于空头回补。芝加哥商品交易所的美国国债期货未平仓合约数量幅下滑,尤其是2年期国债期货,未平仓头寸下降2.3%,为三周来最降幅。
美联储官员继续强调通胀过高,尽管他们希望通过保持低利率来促进劳动力市场复苏。
堪萨斯城联储行长Esther George 周五表示,“发生持续性高通胀的风险已经上升,面对通胀压力,有关‘保持耐心’的论调已经减弱了”。
30年期国债收益率一度下跌6.5个基点至1.899%,为9月23日以来的最低水平。不过,11月公布的再融资计划显示,10年期和30年期国债招标规模都低于8月份,为2016年以来首次下调。
10年期国债招标规模从410亿美元调降至390亿美元,30年期国债从270亿美元调降至250亿美元。