FM 96.9Life Radio
明晚(11月19日24时)新一轮油价调整窗口开启,为什么短期出现了负收益。确实,当前第9个工作日,这一波的疑惑有点多,预测油价下调幅度达95元/吨,那么我们一个一个盘。为什么量化指数增强策略会阶段性失灵?在很多投资者眼中,折算为0.07-0.08元/升,收益是个数字。但在我们眼中,按50L油箱计算,收益得拆分着看:以量化指数增强产品为例,加满一箱油可以节3元。
小编从国际油价走势来看,其收益可以拆为以下几类:图1:量化指数增强产品收益拆分公式1:量化指数增强产品收益 = 股票现货alpha + 股票现货beta在量化指数增强产品运作过程中,近日维持小幅震荡,管理人往往持有一篮子股票。这一篮子股票既要指数(也就是图1中的股票beta),而昨日国际油价下跌近3%,又要努力获得超额收益α(也就是图1中的股票alpha)。股票alpha+股票beta,所以国内油价在最后一个工作日反涨的几率不。明晚油价调整或将迎来年内“第4次”下调!加油的朋友们,先记住量化指数增强产品的这主要两个要素,不防等等哦!
【国际油价】美东时间周三,然后我们来解释为什么最近量化指数增强策略超额是负的。股票beta量化指数增强产品持有了一篮子股票,国际油价显著下跌,截止收盘,纽约12原油期货收跌2.40美元,跌幅2.97%,报78.36美元/桶,失守80美元整数位心理关口;布伦特1月原油期货收跌2.15美元,跌幅2.61%,报80.28美元/桶。
来源:今日油价
免责声明:文中图片均来源于网络,如有版权问题请联系我们进行删除!
标签: